Bank zmieniającego się świata
Oferta
Opcje walutowe CALL

Zabezpieczenie przed wzrostem kursów walut

Kontakt
Produkt dostępny:
Centra Bankowości Korporacyjnej

Czym są Opcje walutowe CALL?

Opcje walutowe CALL przeznaczone są dla klientów narażonych na ryzyko związane z wzrostem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania i należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów i importerów.

Opcja jest formą polisy ubezpieczeniowej, która ma swoją cenę. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię

Opcja walutowa jest to umowa dająca:

  • Nabywcy opcji prawo, nie obowiązek do kupna lub sprzedaży waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości
  • Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do kupna lub sprzedaży waluty po z góry określonym kursie

Co zyskasz z Opcjami walutowymi CALL?

Warunki korzystania z Opcji walutowych CALL

  • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
  • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
  • Koszt opcji - premia
  • Konieczność podpisania umowy ramowej
  • Posiadanie rachunku w walucie transakcji

Rodzaje opcji walutowych

  • Opcja walutowa europejska 
    Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji 
  • Opcja walutowa amerykańska 
    Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu 
  • Opcje walutowe barierowe 
    • Opcja typu Knock-in 
      • Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie (bariery); jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej 
      • Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, a umożliwiają zajęcie podobnej pozycji
    • Opcja typu Knock-out 
      • Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery) 
      • Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu 
      • Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw

Opcje walutowe azjatyckie 

  • Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji 
  • Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony: 
    • Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o premię i cenę realizacji 
    • Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię 
    • Opcje azjatyckie są używane szczególnie przez inwestorów na rynkach o niskiej zmienności, jeżeli potrzebują zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym przez pewien okres 
    • Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie 
    • Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego

Ryzyka

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy

Dlaczego BGŻ BNP Paribas?

Masz pytania dotyczące produktu?

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

Zobacz także

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń